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区域性金融风险早期识别、预警和评估机制

发布日期:2015-06-15 11:15访问次数: 信息来源:市政府办公室,市政府部门字号:[ ]


     一、区域性金融风险概括

     区域性金融风险是某个经济区域内部金融产业所面对的金融风险。由于金融过程的网络化和金融关系的广泛渗透性,金融风险

具有极强的联动性和自我增强的传播性,因此个别或部分机构的微观金融风险可能会在某一区域突现并逐渐累积、传播、扩散,

形成区域金融风险。

      当前,国际经济形势复杂多变,国内经济稳增长、调结构任务艰巨,中国经济整体下行压力不断加大,很多企业可能面临更

大困难或陷入困境,金融运行中不确定性、不稳定性因素不断增加,各种潜在风险因素不容忽视,各类区域性金融风险有可能集

中暴露,主要表现在产能过剩行业、房地产等行业信用违约风险显著上升、互保联保风险区域传递效应开始显现、民间融资风险

向银行体系逐步传导,而且上述风险相互交织影响,如果不能及时防范和遏制,就可能发生多米诺骨牌效应,迅速转移、传染和

扩散,进而演变成区域性甚至系统性金融风险。

       二、区域性金融风险典型案例

       在民间资金充裕、民间金融发达的地区,以地下钱庄为代表的影子银行潜藏着区域性金融风险,如鄂尔多斯由于房价泡沫破

裂引发高利贷崩盘;又如2011年爆发的温州民间借贷危机,大批涉足民间借贷的中小企业和担保公司扎堆倒闭,多家企业老板潜

逃或自杀,而且关停企业从个别现象向群体蔓延,银行不良贷款高企,区域金融风险严重。经济高度依赖少数资源产业的地区经

济无疑也潜藏着巨大的区域性金融风险,如工业占比70%的山西吕梁,随着煤炭行业陷入低迷,工业增加值增速大大放缓,地方

经济遭遇困境,这类资源型城市往往成为金融风险高发区。

      从我们绍兴地区来看,纺织行业总体面临较为严峻发展环境,许多企业在股市、楼市高收益的诱惑下,纷纷转向这些行业,

同时由于国家政策导向因素,银行对纺织业贷款纷纷采取了限额控制,纺织行业融资难问题显现,部分企业面临需求不足、成本

高企、资金紧张等多重压力风险突显。据绍兴人行统计,2014年1~12月,全市涉贷出险企业206家,同比增加123家,涉及贷款

125.5亿元,是去年同期的4.2倍,户均贷款达0.6亿,与此同时企业担保圈风险重灾区的风险仍在传染和蔓延,形势很不乐观。随

着经营压力的增大,部分企业家的信心和诚信被困难击垮,通过“跑路”、“虚假租赁”、“关联交易”转移资产等方式逃废债

务现象时有发生。由于这些不良现象在产生初期未得到有效遏制和严历打击,银行信贷风险逐步上升,信贷审批权限下降,放贷

意愿回落,银行不良贷款持续攀升,信贷风险防控压力不断加大。2014年12月末绍兴全市不良贷款额为163.7亿元,比年初增加

56.2亿元;不良贷款率2.73%,比年初上升0.81个百分点。绍兴地区产业经济和区域金融风险目前正逐渐凸显出来。

      三、如何识别、预警和评估区域性金融风险

      针对区域性金融风险,重点是要坚持微观审慎的进入原则,强化重点领域风险防控,防范区域金融风险跨区域、跨行业、跨

市场交叉传递。央行行长周小川曾专门指出,要建立健全适应我国国情的系统性金融风险监测评估方法和操作框架,完善压力测

试和金融机构稳健性现场评估等政策工具和手段,加强对重大风险的早期识别和预警,强化跨行业、跨市场金融风险的监测评

估,加强对具有融资功能的非金融机构和民间借贷的统计监测,密切关注其对金融体系的影响。健全跨境金融风险的监测评估,

完善跨境资本流动监测预警体系。

       1、风险识别:风险识别是风险管理的第一步,也是最关键的一步,决定了风险管理的最终效果。首先要感知风险,判别风险

类型,识别银行所面临的各种潜在区域性金融风险,如我们绍兴地区必须要加强对地方政府融资平台贷款、房地产信贷业务、民

间高利贷泡沫、互联网金融、纺织化纤行业产能过剩、各类影子银行业务、企业互保联保等重点领域的监测分析,动态排查风险

隐患。其次要分析风险,通过定量和定性相结合的方式,分析银行历年经营管理绩效,通过银行财务指标包括资本充足率、流动

性比例、贷款集中度等方面衡量目前的财务状况和经营状况,预测未来发展趋势,并识别出可能影响银行未来经营的风险因素。

以此来尽早甄别系统性金融风险,以便决策者提前做出政策反应,降低危机损失。

       2、风险预警:金融风险预警是指对金融运行过程中的可能性进行分析预测,为金融安全运行提供对策和建议。防范区域性金

融风险,必须逐步建立并不断完善区域性金融风险预警系统,设置具有可行性的风险预警指标,使其能够较为全面的反映银行经

营状况和地区经济发展状况以及整体经济环境状况。区域性金融风险预警指标的选择一般是以巴塞尔协议和我国资产负债比例治

理的要求设置,涵盖信用风险、流动性风险、资本风险、经营风险等各方面因素,具体预警指标应包括但不限于真实GDP增长

率、企业资产负债、不良贷款率、流动性资产与各项流动性负债比例、存贷款比例、资本充足率等等。而且上述风险预警指标还

需随着经济金融环境的变化进行相应的调整,通过建立内容详实、完备的预警资料库,对金融预警指标进行分析和识别,逐步建

立覆盖各类金融市场、机构、产品、工具和交易结算行为的风险监测平台。此外,构建风险预警系统,不仅要建立一套风险预警

指标体系,进一步加强和完善日常金融风险监测,还要建立风险预警监测长效管理机制,通过技术和制度两方面的紧密结合,才

能有效保证金融风险预警体系正常运转。

      3、风险评估:逐步建立并完善区域性金融风险评估机制,定期组织实施区域性金融风险评估程序,并在银行经营情况、风险

状况和外部环境发生重大变化时,及时调整和更新。参考国际银行业开展实质性风险评估的方法,通过建立打分卡,对各类区域

性金融风险的风险程度和风险管理质量进行评估,同时不断加强技术创新,积极探索压力测试,依法规范开展金融机构稳健性现

场评估,逐步建立符合银行实际、具有一定前瞻性的区域性金融风险评估体系。

       科学开展银行业区域金融风险压力测试,审慎评估区域经济变化时对银行信贷资产和资金流动性的影响。由于区域性风险往

往是金融体系和区域经济相互作用的结果,因此在开展金融压力测试需要考虑金融体系与区域经济的相互作用。例如近年来绍兴

地区的纺织机械等传统支柱行业产能相对过剩,行业竞争激烈,企业创新开发能力不强,利润空间不断被压缩,行业内大批企业

现金流枯竭,资金链断裂,并通过担保链关系跨行业、跨市场交叉传递,这些后果通过借贷关系直接传导到银行,造成绍兴地区

银行业不良贷款激增,已然形成了一定程度的区域性金融风险,因此银行在开展金融压力测试时必须考虑绍兴地区整体经济发展

状况及运行状态。凡事谋未然,科学合理地事前评估风险对银行经营管理具有重要意义,压力测试正是从事前评估的角度预测不

确定因素对银行业的影响,有助于银行事先采取应对措施,防范风险特别是区域性风险带来的冲击。

                                                                                                                          

                                                                       加强金融创新服务防范和化解金融风险专题研讨班:黄红宇

 

 





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